本期深圳风采开奖结果: 文华模型回测之回测报告分分钟检验模型好坏[文华财经公式]

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对一个模型进行测试时,我们需要计算每一次历史交易的盈亏、回撤等来得出收益率、最大回撤、胜率等我们需要的数据,但这些数据如果全靠手动计算几乎是现实不了的。程序化交易软件充分利用了计算机强大的运算能力,可针对测试的模型瞬间出具一份含有众多参考数据的详细报告,分分钟就能检验模型好坏。
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(一)案例:利用分析报告360度检测模型
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下图是一个分析报告的一部分,图中②、③指标是我们通常最关注的数据,很多人会认为盈利率高,胜率高的模型就是好模型,真的是这样的么?让我们再来看看图中的①、④衡量指标。
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福利彩票深圳风采开奖 www.ucl52.cn 报告显示该模型在效果测试中最大回撤高达153860,最大回撤比已经逼近了50%,这就意味着该模型并不是一个稳定的模型,如此大的回撤一方面会在实盘中带来权益的锐减,另一方面会使交易者的心态受到严重的影响。再看④指标,空头交易的平均盈利/平均亏损测算结果是0.88,这就说明该模型的空头交易绝大多数是亏损的,实盘中,做空的操作很可能成为模型的短板。

所以在衡量一个模型的好坏时,我们要充分利用软件提供的测算报告,根据各个测算指标全面考量模型。

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(二)案例:效果测试结果的升级应用
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很多经典理论为我们提供了一些计算交易数据的公式,而“分析报告”可帮助我们计算出这些公式中所需要的数值。

例如著名的凯利公式,可通过胜率和盈亏比计算出开仓的最佳资金比例;凯利公式f*=(b*p -(1-p))/b,其中f* 为开仓最佳资金比例、b为模型的平均盈利/平均亏损、p 为胜率,在测试报告中,平均盈利/平均亏损和胜率均已经算出,我们只需要把这些数据代入公式中就能得到模型最优的开仓比例,如下图。

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(三)进行收益率测算的操作方法
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? 如下图所示是如何进行模型的回测:
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(四)相关常见问题解答
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? 1、如何修改回测时初始资金等相关参数?
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:使用新参数重新回测按钮,当修改回测参数,如起止时间、初始资金等时,点击该按钮,会按照新参数对模型进行回测。测试进行时点击该按钮可以暂停测试。
:查看回测报告
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2、“资金曲线”中的两种资金曲线显示模式是什么含义?

答:如下图所示:

全局缩略:软件会自动显示加载起止时间所有的数据,以及完整的资金曲线形态,投资者可清晰看到软件资金曲线的整体情况。

局部细节:显示模型的局部细节信息,在“回测“的k线图上单击鼠标右键,可在这两种模式下设置显示信号、显示信号连线。
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3、赢智V8.3是否支持逐笔回测?

答:支持;模型中写入CHECKSIG或MULTSIG函数时,支持逐笔回测。
注:公式条件单不支持写入信号执行方式函数,不支持逐笔回测,默认以“K线走完确认信号下单”为回测形式。
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? 4、效果测试指标项说明:
注:对于盈利、亏损的计算,带有*的是都是以从开仓到持仓为0算一次交易计算盈亏,未标注*的是按照一开一平来计算盈亏。?
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测试天数

从测试数据开始到结束的天数

测试周期数

测试数据共有多少根K线

信号个数 信号出现的总个数

指令总数

指令出现的总次数

信号消失次数 信号消失的总次数

资金分配量

客户初始化的资金

最终权益 包括当前的可用资金和浮动盈亏

空仓周期数

空仓的周期数

最长连续空仓周期数

最长连续空仓的周期数

* 最长交易周期

单次交易最长周期数

标准离差

盈亏的标准离差=√(SUM((每次盈亏-平均盈亏)^2,N)/?N)

标准离差率

盈亏的标准离差率=标准离差/平均盈亏

夏普比率

夏普比率计算公式:=[E(Rp)-Rf]/σp;

E(Rp):平均年收益率=年化单利收益率

Rf:无风险利率(大约是3%)

σp:收益率的标准差率(年化标准差率)=标准差率/sqrt (测试天数/365)

标准差率=标准离差/初始资金

* 盈亏总平均/亏损平均

((总盈利-总亏损)/交易次数) / (总亏损/亏损交易次数)

权益最大回撤

从测试开始到结束,动态权益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值

权益最大回撤时间

权益最大回撤出现的时间

权益最大回撤比

权益最大回撤和权益最大回撤时的最大权益的比值的最大值

权益最大回撤比时间

权益最大回撤比出现的时间

损益最大回撤 从测试开始到结束,动态损益计算出来的波段从高点到低点回撤的最大值(损益最大回撤是以持仓等于0时的资金为标准计算的)
损益最大回撤时间 损益最大回撤出现的时间
损益最大回撤比 损益最大回撤和损益最大回撤时的最大权益的比值的最大值
损益最大回撤比时间 损益最大回撤比出现的时间

风险率

本金最大回调/本金

收益率/风险率

收益率/风险率

每手最大亏损

每手亏损的最大值。(每手亏损:对于每次交易,用该次交易的亏损值除以这次交易过程中的成交手数)

每手平均盈亏

(总利益-总亏损)/ (总成交量的 1/2)

期间最大权益

整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最大值。

期间最小权益

整个测试过程中每个周期已缴保证金+剩余可用资金+持仓浮盈所得结果中的最小值。

手续费

交易产生的总手续费

成交额

成交价*(开仓或者平仓手数)*交易单位

盈利率

盈利占初始资金百分比

年化单利收益率

单利收益率/(测试天数/365)

月化单利收益率

单利收益率/(测试天数/30)

年化复利收益率

(期末权益/期初权益)^(365/测试天数)-1

月化复利收益率

(期末权益/期初权益)^(30/测试天数)-1

胜率

非亏损交易周次数/总交易次数

* 平均盈利/权益最大回撤

平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数

* 平均盈利/平均亏损

平均亏损 = 总亏损/亏损交易次数;平均盈利 = 总盈利/盈利交易次数?
平均盈利率=SUM(单次盈利率) / 计算单次盈利率次数?
平均亏损率=SUM(单次亏损率)/ 计算单次亏损率次数?
单次盈利率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的盈利占期初权益的百分比(盈利/期初权益)?
单次亏损率=上一次持仓为0到今次持仓为0期间的亏损占期初权益的百分比(亏损/期初权益)

净利润

净利润 = 总盈利 - 总亏损

总盈利

盈利的总和

总亏损

亏损的总和

其中持仓浮盈

其中持仓的浮动盈亏,最后交易状态如果是有持仓,按照收盘价计算盈亏。

* 交易次数

发生交易的次数

* 盈利比率

盈利次数/总交易次数

* 盈利次数

盈利的交易次数

* 亏损次数

亏损的交易次数

* 持平次数

持平的交易次数

平均交易周期

平均多少根K线发生一笔交易=总周期数/交易次数

* 平均盈利交易周期

平均多少根K线发生一笔盈利的交易=总周期数/盈利次数

* 平均亏损交易周期

平均多少根K线发生一笔亏损的交易=总周期数/亏损次数

平均盈亏(利润)

平均每笔交易的盈亏=总利润率/总交易次数

平均盈利

平均每笔盈利交易的盈利 = 平均盈利 = 总盈利/总盈利次数(计算手续费)

平均亏损

平均每笔亏损交易的亏损 = 总亏损/总亏损次数(计算手续费)

* 最大盈利

最大的盈利

* 最大亏损

最大的亏损

最大盈利/总盈利

最大盈利和总盈利的比值

最大亏损/总亏损

最大亏损和总亏损的比值

净利润/最大亏损

(总盈利-总亏损)/最大亏损

* 最大持续盈利次数

最大持续盈利的次数

最大持续亏损次数

最大持续亏损的次数

平均持仓手数

持仓手数/持仓周期数

最大持仓手数

在持仓周期内持仓手数最大值

平均使用资金额

持仓保证金求和/持仓周期数

最大使用资金额

在持仓周期内,持仓保证金额最大值

平均资金使用率

((持仓保证金/当前权益)求和)/持仓周期数

最大资金使用率

(在持仓周期内持仓保证金/当前权益)的最大值

扣除最大盈利后收益率

扣除最大盈利后的收益率=(最终权益-最大赢利-初始资金)/初始资金

扣除最大亏损后收益率

扣除最大亏损后的收益率=(最终权益+最大亏损-初始资金)/出始资金

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5、图表分析各图表项说明
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? 收益/风险:?点击展开 ?
? (1)损益曲线图?
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? (2)权益曲线图?
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? (3)盈亏分布图?
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? (4)连续亏损次数?
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? 浮动盈亏:?点击展开 ?
? (1)权益面积图?
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? (2)浮盈面积图?
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? (3)浮亏面积图?
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? (4)浮盈分布图?
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? (5)浮亏分布图?
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? 阶段统计:?点击展开 ?
? (1)月度统计?
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? (2)日统计?
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? 效率分析:?点击展开 ?
? (1)总效率分布图?
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? (2)建仓效率分布图?
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? (3)平仓效率分布图?
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? 盈亏分析:?点击展开 ?
? (1)胜率分析?
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? (2)盈利分析?
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? (3)亏损分析?
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? (4)回撤分析 ?
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